…

Это всё содержание топика? На большее не хватает интелекта? Коллеги не надо портить ресурс некчёмными публикациями.

заметно, что лениво  
Редактирован: 13 апреля 2014, 17:36

Итак, некоторые итоги.

Как я уже сказал, алгоритм торговли — без свечных комбинаций и остальной уличной магии. Используется стратегия трейлинга отложенного buy/sell стопа по parabolic SAR и соответственно разворота тренда. Торговля в обе стороны. Лот фиксированный или динамический (возможен «мартингейл», от суммы свободных средств а также их сочетание), тейк = усреднение + фиксированный профит, стоп-лосса нет. Решение на размещение очередного отложника принимается динамически, на амплитуде баров в истории (возможен также статический или «антимартингейл»).

Показав впечатляющий рост около 400% за полмесяца, на мелком ленивом дребезге рынка робот набрал позиций и при расширении спреда в конце недели благополучно встретил моржа. При хорошей торговле на возвратно-поступательных колебаниях рынка большой амплитуды, он плохо переносит затяжной тренд с мелкими промежуточными консолидациями. В них он набирает много позиций, половина которых закрывается при возобновлении тренда, приводя к разрыву замка. Хотя на средних по агрессивности настройках он успешно закрывает эти ордера на откате. Эту просадку, не будь расширения спреда, уверен, пережил бы с профитом. Текущая ситуация и новый алгоритм выхода из замка возможно потребует дополнительного инвестирования, которое потом будет выведено. Решение пока не принято.

Выводы, рассуждения.
В принципе, алгоритм динамики при размещении ордера фильтрует ситуации с низкой волатильностью, но требует доработки. Также требует доработки использование фиксированного тейка. Написан алгоритм аварийного выхода из замков. При достижении некоторого соотношения свободных и заложенных средств робот переводится в консервативный режим торговли и включается алгоритм выхода из замка:
1. временно отключает реинвестирование (динамический лот)
2. закрываются все прибыльные на данный момент ордера.
3. на оставшиеся объемы ставится замок.
4. свободные средства используются в консервативном режиме торговли, две трети прибыли от которой идут на постепенное закрытие перекрытых ордеров, начиная с «внешних» — самых убыточных в замке.

Какие ещё идеи (в порядке реализации).
1. Принудительно фиксировать прибыль в конце торговой недели, закрывая прибыльные ордера (уже опробовано в тестере — заметно снижает эффективность торговли — требует дальнейшей доработки условий срабатывания).
2. Использовать динамический тейк, рассчитываемый по экстремумам в истории, или сочетание с трейл-стопом.
3. Асимметричный тейк на основе преобладающего направления тренда.
4. Ввести в фильтр размещения ордеров и сам индикатор динамику на основе индюка, показывающего волатильность рынка (stddev или другой).
5.…

Пока всё.

Очередной итог. Бот пока торгует на пониженном TP. Другие настройки по пунктам выше — на реале — пока не применялись. Медленно зреет версия 03
не, не то что вы подумали  

«Принудительно фиксировать прибыль в конце торговой недели, закрывая прибыльные ордера (уже опробовано в тестере — заметно снижает эффективность торговли — требует дальнейшей доработки условий срабатывания).» — странно, почему? переоткрытие или перевод в б/у спасает положение?

Спасибо за вопрос. Поясняю.
Этот робот торгует в обе стороны, при усреднении + фиксированном тейк-профите(ТП). На фоне вялого, например, рынка он накапливает позиции и, точка ТП смещается ближе к границам канала. Если принудительно закрывать перекрытые ордера в прибыль, точка смещается дальше от границ канала. Получается «щипачество», прибыль идёт на комиссию и спред. Тут работает статистика.
Редактирован: 26 апреля 2014, 12:06

Да, про сдвиг к границам как-то упустил. Согласен. Вообще логичным было бы запускать некие макросы, включающие/отключающие роботов в зависимости от волатильности. И сделать подборку роботов под разную движуху рынка.

Бот потихоньку карабкается на рыночной болтанке. Немного помогает другой бот, оба-два которых будут в едином исполнении на версии 03. Совсем уже руками забросил торговать.

  Скрин по ссылке пока не впечатляет.   11 апреля убийственный…

Ну вот, робот лениво торгует, пока на полуавтомате. Я ему лениво иногда помогаю, пробуя разные вариации. Но всё больше убеждаюсь, что лучше не лезть в его торговлю вообще. Хотя в процессе наметилась пара модификаций стратегии, которые мне опять же лениво пока внести в код советника.